Approche des Valeurs Extrêmes dans la Modélisation des Séries Financières

Djamel Meraghni, Abdelhakim Necir. Approche des Valeurs Extrêmes dans la Modélisation des Séries Financières. In Farid Beninel, Michel Béra, Christian Partrat, Gilbert Saporta, editors, Data Mining et Apprentissage Statistique : application en assurance, banque et marketing, Niort, France, 12-13 Mai 2005. Volume A-1 of RNTI, pages 183-199, Cépaduès-Éditions, 2005. [doi]

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  title = {Approche des Valeurs Extrêmes dans la Modélisation des Séries Financières},
  author = {Djamel Meraghni and Abdelhakim Necir},
  year = {2005},
  url = {http://editions-rnti.fr/?inprocid=1001495},
  researchr = {https://researchr.org/publication/MeraghniN05},
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  pages = {183-199},
  booktitle = {Data Mining et Apprentissage Statistique : application en assurance, banque et marketing, Niort, France, 12-13 Mai 2005},
  editor = {Farid Beninel and Michel Béra and Christian Partrat and Gilbert Saporta},
  volume = {A-1},
  series = {RNTI},
  publisher = {Cépaduès-Éditions},
  isbn = {978-2-85428-794-3},
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