Discrete Event Modeling and Simulation of Large Markov Decision Process : Application to the Leverage Effects in Financial Asset Optimization Processes. (Modélisation et simulation de large processus décisionnels markoviens : Application aux effets de leviers pour les processus d'optimisation des portefeuilles financiers)

Emmanuel Barbieri. Discrete Event Modeling and Simulation of Large Markov Decision Process : Application to the Leverage Effects in Financial Asset Optimization Processes. (Modélisation et simulation de large processus décisionnels markoviens : Application aux effets de leviers pour les processus d'optimisation des portefeuilles financiers). PhD thesis, University of Corsica Pasquale Paoli, Corte, France, 2023. [doi]